国外股市股指期货流动性参考
美国期货业协会(FIA)统计显示：2005年全球期货、期权交易量达到近99亿手，其中，金融期货、期权贡献了91.39亿手，占到91.31%。而股指期货及期权的交易量则达到了40.80亿手，占到了金融期货、期权交易量的44.64%和总交易量的41.21%。可见，股指期货及期权是交易量最大的品种，几乎占据全球期货期权市场的半壁江山。
英国的《期货期权周刊》对股指期货合约成交量前十名排名，可作为成功的合约成交量一项参考：
合约成交量
从主要股指期货市场的发展历程来看，虽然股指期货上市初期成交量一般不会过大，但是长期来看其成交规模可以达到甚至超过现货市场。据此可以利用现货市场的成交规模来预估股指期货市场的流动性概况。
股指期货上市初期与相应股市总交易量之比，据不完全统计，新加坡股指期货约占股市总交易量30%左右，台湾MSCI平均每天约15000手，占股市总交易量12%左右；印度股票期货日成交约相当于股票现货总成交额的22%；韩国KOSPI200约占股票现货交易额的32%。
中国股市目前A股日成交量约为3000亿元人民币，如果要达到新加坡(占比30%)的水平，则股指期货应有900亿元左右的日成交量，即80000多张；从管理层和中金所对股指期货推出初期的规划和预期看，理想状态约为占比50%，即13.5万多张、1500亿元左右的日成交额；如果要达到亚洲先进水平，与A股日成交量1：1持平，就需要每日至少27万多张；而如果日成交量仅300亿元左右即27000多张，占比10%，则成为低于全部周边股市的最低水平。