止损对于散户的操作而言相当重要，因为大多数套牢者都是没有止损而造成的，如果能够果断地止损，也就只伤皮毛，不伤筋骨，翻身的机会很大，如果深度套牢折损过半，想翻身就势比登天了，这就是止损的重要。
关于止损位的设置，则莫衷一是，有说5%的，10%的，两者都是相对买入价而言;有设为跌破某一均线(或5日、或10日、或30日等等);有设为某一整数价，譬如说10.65买的一旦跌破10元就走;有的设定为某一心理价位，这种与前几种有可能重叠，但个人心理价位的设置五花八门，不好一一评述了。
以上这些止损的方法依个人的看法，设定为某一均线的办法可行性还较大，其他办法弊端较多，下面就对这些止损位设定法的弊端做一简单的评述，并提出一种较为完善的止损法。
所谓止损位的设置，有一个原则，就是要基于你对该股的股价运行趋势有一个大体的把握，再谈止损，如果心里一点没底，买入本身就是一种错误(当然并不一定赔钱)，但买了就跌怎么办呢?这时候回过头来还是要来分析其跌的原因，看该股是处于什么样的运行状态，再来决定是否止损和止损位设在何处。
如果一只股票运行具有明显向上的趋势，中途出现无量的急跌，甚至于跌停板，止损是没必要的，这往往是庄家震仓的行为，你若止损则正中庄家下怀，而这种无量急跌的过程很可能会超过前期的5%或10%，而且个别时候会破重要的均线，例如今年1月24日以后，浦发银行连续收出阴线，5日均线也失守。但看看该股前期的走势，主力运作迹象明显，并且在回落后，量能逐步萎缩，并且该股在10日均线得到明显支撑，从这些就基本上可以认定为该股主力的震仓行为，无须止损。该股后来的走势也使主力的心思昭然若揭，如果在10日均线追入，获利犹丰;但如果某股在高位放量出货了或放量下跌了，你恰好买入，买入次日发现跌势不止，就应当果断出局，不管买入价了，哪怕2%也要止损。今年1月13日后的道博股份就是个典型的例子，什么均线，什么整数关通通不管用了，就看谁跑的快。
通过上面两个例子，大家就知道，跌了不一定就要止损，止损位的设置应该根据该股运行的趋势来确定，不能一概而论，这叫具体情况具体分析，并没有放之四海而皆准的具体止损位设置法，有的只是原则，就是某股下跌空间较大时应该止损，下跌空间很小时可不止损，主力虚晃一枪时(指主力未出货)不须止损，主力已走时坚决止损。如果坚持在把握特别大的情况下买入的话，被套是罕见的，止损不过是亡羊补牢万不得以的事，希望大家看好自己的羊，永远也不让狼进来。
下面是几条常见的小窍门，供大家在是否启动止损之时参考：
1、低位横盘较久，拉升第一波，未到前期套牢区，无量下探，跌速甚急或跌幅较大，不予理睬，决不止损，加码买入;
2、高位无量横盘较久，放量突破平台，上档并无套牢盘，继续放量上行，一旦涨势逆转，不管下跌是否放量，坚决止损;
3、股价在成交密集区箱形震荡，只要不跌破箱底，无须止损;
4、股价沿缓慢上升通道运行较久，累计涨幅很大，虽未放过巨量，一旦涨势逆转，坚决止损;
5、下跌末期买入，买入后遭遇无量破位下行，无须止损。