选择题5.0分
证券投资基金试卷
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为(    )。

A2%

B3%

C4%

D7.75%

正确答案及相关解析

正确答案

D