第十一章 证券组合管理基础
了解证券组合管理的概念；熟悉现代投资理论的产生与发展。
来源：考试大 了解证券投资组合理论的基本假设和应用；熟悉单个证券和证券组合的收益与风险衡量方法；熟悉风险分散原理；了解两种和多个风险证券组合的可行集与有效边界；了解无差异曲线的含义以及在最优证券组合中的运用。
了解资本资产定价模型的含义、基本假设和应用；熟悉资本资产定价模型的推导。
来源：考试大 了解套利定价模型的含义、基本假设、应用和局限性；了解多因素模型、套利行为与套利组合；熟悉套利定价模型的推导。
了解有效市场的基本概念、形式以及运用；了解行为金融理论的背景、理论模型及其运用。