2015年证券从业资格考试《证券交易

来源:中大网校发布时间:2015-09-16

   一、交易信息

  上海证券交易所和深圳证券交易所在每个交易日都要发布包括证券交易即时行情 、证券指数、证券交易公开信息等交易信息。证券交易所还要编制反映市场成交情况的各类日 报表、周报表、月报表和年报表,并及时向社会公布。

  (一)即时行情

  上海证券交易所规定,开盘集合竞价期间,即时行情内容包括:证券代码、证券简称、前 收盘价格、虚拟开盘参考价格、虚拟匹配量和虚拟未匹配量。其中,虚拟开盘参考价格指特定 时点的所有有效申报按照集合竞价规则虚拟成交并予以即时揭示的价格,虚拟匹配量指特定时 点按照虚拟开盘参考价格虚拟成交并予以即时揭示的申报数量,虚拟未匹配量指特定时点不能 按照虚拟开盘参考价格虚拟成交并予以即时揭示的买方或卖方剩余申报数量。

  深圳证券交易所规定,集合竞价期间的即时行情内容包括:证券代码、证券简称、集合竞 价参考价格、匹配量和未匹配量等。其中,集合竞价参考价格指截至揭示时集中申报簿中所有 申报按照集合竞价规则形成的虚拟开盘价格,匹配量指截至揭示时集中申报簿中所有申报按照 集合竞价规则形成的虚拟成交数量,未匹配量指截至揭示时集中申报簿中在集合竞价参考价位 上的不能按照集合竞价参考价虚拟成交的买方或卖方申报剩余量。

  连续竞价期间,上海证券交易所和深圳证券交易所的即时行情内容包括:证券代码、证券 简称、前收盘价格、最新成交价格、当日最高成交价格、当日最低成交价格、当日累计成交数 量、当日累计成交金额、实时最高5个买入申报价格和数量、实时最低5个卖出申报价格和数量 。

  对于首次上市证券在上市首日的前收盘价格,上海证券交易所规定,首次上市证券上市首 日,其即时行情显示的前收盘价格为其发行价(证券交易所另有规定的除外)。深圳证券交易所 则规定,首次上市股票、债券上市首日,其即时行情显示的前收盘价为其发行价,基金为其前 一日基金份额净值(四舍五入至0.001元)。

  根据市场发展需要,上海证券交易所和深圳证券交易所都可以调整即时行情发布的方式和 内容。未经证券交易所许可,任何单位和个人不得发布证券交易即时行情。

  (二)证券指数

  上海证券交易所和深圳证券交易所都编制综合指数、成分指数、分类指数等证券指数,以 反映证券交易总体价格或某类证券价格的变动和走势,随即时行情发布。

  证券指数的编制遵循公开透明的原则。证券指数设置和编制的具体方法由证券交易所规定 。

  上海证券交易所目前公布的股票价格指数有样本指数类、综合指数类和分类指数类三大类 。样本指数类包括上证成分股指数、上证50指数、上证红利指数等;综合指数类包括上证综合指 数、新上证综合指数;分类指数类包括A股指数、B股指数及工业类指数、商业类指数、地产类指 数、公用事业类指数、综合类指数。公布的债券价格指数和基金价格指数有上证国债指数、上证企 业债指数、上证基金指数等。

  深圳证券交易所目前公布的股票价格指数也有样本指数类、综合指数类和分类指数类三大 类。样本指数类包括深证成分股指数、深证A股指数、深证B股指数、深证100指数;综合指数类 包括深证综合指数、深证新指数、中小企业板指数;分类指数类包括农林牧渔指数、采掘业指数 、制造业指数、水电煤气指数、建筑业指数、运输仓储指数、信息技术指数、批发零售指数、 金融保险指数、房地产指数、社会服务指数、传播文化指数、综合类指数。公布的基金价格指 数有深证基金指数。

  另外,由上海证券交易所和深圳证券交易所共同出资发起设立的中证指数有限公司,是一 家专业从事证券指数及指数衍生产品开发服务的公司。该公司针对交易所的证券交易,发布沪 深300指数、中证规模指数、沪深300行业指数、沪深300风格指数系列等。

  (三)证券交易公开信息

  根据现行有关制度的规定,上海证券交易所和深圳证券交易所针对几种交易情况,将公布 相关信息,以利于证券市场的风险防范。

  1.对于有价格涨跌幅限制的证券。对于有价格涨跌幅限制的股票、封闭式基金竞价交易出 现下列情形之一的,证券交易所分别公布相关证券当日买入、卖出金额最大的5家会员营业部( 深圳证券交易所是营业部或席位)的名称及其买入、卖出金额:

  (1)日收盘价格涨跌幅偏离值达到±7%的各前3只股票(基金)。

  (2)日价格振幅达到15%的前3只股票(基金)。

  (3)日换手率达到20%的前3只股票(基金)。

  其中,收盘价格涨跌幅偏离值的计算公式为:

  收盘价格涨跌幅偏离值=单只股票(基金)涨跌幅一对应分类指数涨跌幅

  价格振幅的计算公式为:

  换手率的计算公式为:

  收盘价格涨跌幅偏离值、价格振幅或换手率相同的,依次按成交金额和成交量选取。

  在上海证券交易所,对应分类指数包括上海证券交易所编制的上证A股指数、上证B股指数 和上证基金指数等。在深圳证券交易所,对应分类指数是指深圳证券交易所编制的深证A股指数 、中小企业板指数、深证B股指数和深证基金指数。

  2.对于无价格涨跌幅限制的证券。对于首次公开发行上市的股票(上海证券交易所还包括封 闭式基金)、增发上市的股票、暂停上市后恢复上市的股票等在首个交易日不实行价格涨跌幅限 制的证券,证券交易所公布其当日买入、卖出金额最大的5家会员营业部(深圳证券交易所是营 业部或席位)的名称及其买入、卖出金额。

  3.对于证券交易异常波动。股票、封闭式基金竞价交易出现下列情形之一的,属于异常波 动,证券交易所分别公告该股票、封闭式基金交易异常波动期间累计买入、卖出金额最大5家会 员营业部(深圳证券交易所是营业部或席位)的名称及其累计买入、卖出金额:

  (1)连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20%的。

  (2)ST股票和*ST股票连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±15%的。

  (3)连续3个交易日内日均换手率与前5个交易目的日均换手率的比值达到30倍,并且该股票 、封闭式基金连续3个交易日内的累计换手率达到20%的。

  (4)证券交易所或中国证监会认定属于异常波动的其他情形。

  异常波动指标自复牌之日起重新计算。对首次公开发行上市的股票(上海证券交易所还包括 封闭式基金)、增发上市的股票、暂停上市后恢复上市的股票等在首个交易日不实行价格涨跌幅 限制的证券,不纳入异常波动指标的计算。

  4.对于证券实施特别停牌。上海证券交易所对涉嫌违法违规交易的证券实施特别停牌的, 根据需要可以公布以下信息:

  (1)成交金额最大的5家会员营业部的名称及其买入、卖出数量和买入、卖出金额。

  (2)股份统计 信息。

  (3)本所认为应披露的其他信息。

  证券交易公开信息涉及机构的,公布名称为"机构专用"。另外,根据市场发展需要,证券 交易所可以调整证券交易公开信息的内容。