1.自营业务的风险。自营业务的风险主要有以下几种： (1)法律风险。 (2)市场风险。 (3)经营风险。
2.自营业务风险的监控。
(1)自营业务的规模及比例控制。由于证券自营业务的高风险特性，为了控制经营风险，中国证监会对证券公司自营业务的规模、资产的流动性及资产负债比例等作出了如下规定：
①证券公司自营账户上持有的权益类证券按成本价计算的总金额，不得超过其净资产的80%。
②证券公司从事自营业务，持有一种非国债类证券按成本价计算的总金额不得超过其净资产的20%。所谓"一种非国债类证券"是指一个发行人发行的股票、可转换债券、企业债券及其他证券。
③证券公司自营买人任一上市公司上市股票按当日收盘价计算的总市值，不得超过该公司巳流通股总市值的20%。
④证券公司的对外负债(不包括客户存放的交易结算资金和受托投资管理的资金不得超过其净资产额的9倍;流动资产余额不得低于流动负债余额(不包括客户存放的交易结算资金和受托管理的资金)。
(2)自营业务的内部控制。证券公司自营业务的内部控制主要是应加强自营业务投资决策、资金、账户、清算、交易和保密等的管理，重点防范规模失控、决策失误、超越授权、变相自营、账外自营、操纵市场、内幕交易等的风险。
3.证券自营业务信息报告。
(1)建立健全自营业务内部报告制度，报告内容包括但不限于：投资决策执行情况、自营资产质量、自营盈亏情况、风险监控情况和其他重大事项等，董事和有关高级管理人员应当对自营业务内部报告进行阅签和反馈。
(2)建立健全自营业务信息报告制度，自觉接受外部监督。证券公司应 当按照监管部门和证券交易所的要求报送自营业务信息。 报告的内容包括：
①自营业务账户、席位情况;
②涉及自营业务规模、风险限额、资产配置、业务授权等方面的重大决策;
③自营风险监控报告; ④其他需要报告的事项。
(3)明确自营业务信息报告的负责部门、报告流程和责任人，对报告信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有直接责任和领导责任的人员要给予相应的处理，并及时向监管部门报告。
三、证券自营业务的禁止行为
(一)禁止内幕交易
1.内幕交易。所谓内幕交易就是指证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动。 常见的内幕交易包括以下行为：
(1)内幕信息的知情人利用内幕信息买卖证券或者根据内幕信息建议他人买卖证券。
(2)内幕信息的知情人向他人透露内幕信息，使他人利用该信息进行内幕交易。
(3)非法获取内幕信息的人利用内幕信息买卖证券或者建议他人买卖证券。
证券交易内幕信息的知情人包括：
(1)发行人的董事、监事、高级管理人员;
(2)持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;
(3)发行人性股的公司及其董事、监事、高级管理人员;
(4)由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员;
(5)证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易 进行管理的其他人员;
(6)保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员;
(7)国务院证券监督管理机构规定的其他人。