第七章 证券组合管理
第一节 证券组合管理概述
一、证券组合
（一） 证券组合的含义
（二） 构建证券组合的原因
（三） 证券组合的分类
二、证券组合管理
（一） 主要内容
（二） 证券组合管理的理论基础 1、 传统的证券组合管理理论 2、现代资产组合管理理论
三、证券组合管理发展史简述
第二节 传统的证券组合管理
一、传统的证券组合管理的基本步骤
（一） 确定投资政策
（二） 实施证券分析
（三） 构思证券组合资产
（四） 修订证券组合资产结构
（五） 对证券组合资产的经济效果进行评价
二、证券组合的管理
（一） 收入型证券组合
（二） 增长型证券组合
（三） 平衡型证券组合
第三节 现代证券组合管理
一、马柯威茨的均值方差模型
（一） 模型概述
（二） 有效边界
（三） 选择最佳的证券组合 1、 无差异曲线 2、最优证券组合
（四）马柯威茨均值方差模型的应用
二、资本资产定价模型
（一）标准的资本资产定价模型 1、 假设条件 2、资本市场线 3、证券市场线
（二）特征线模型 1、 α系数 2、证券特征线 3、投资分散化
（三）资本资产定价模型的应用