投资分析 学习之：证券组合管理理论(3)
来源：微学网发布时间：2011-05-23
第二节 证券组合分析
大纲要求：
熟悉证券组合可行域和有效边界的含义;熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形;掌握有效证券组合的含义和特征;熟悉投资者偏好特征;掌握无差异曲线的含义、作用和特征;熟悉最优证券组合的含义和选择原理。
一、单个证券的收益和风险
(一)收益及其度量
二、证券组合的收益和风险
1.两种证券组合的收益和风险
证券A的收益率为rA，证券B的收益率为rB，证券组合的期望收益率E(rP)和收益率的方差：教材第317页，公式7.1和7.2
2.多种证券组合的收益和风险——教材第318页，公式7.3和7.4