第十九章 金融风险与金融监管
一、单项选择题
1. 由于利率的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险是( )。
A.操作风险
B.市场风险
C.信用风险
D.政治风险
2. 证券业交易的基本金融风险是( )。
A.法律风险
B.经营风险
C.技术风险
D.市场风险
3. 1997年亚洲金融危机属于( )。
A.债务危机
B.货币危机
C.流动性危机
D.综合性危机
4. 货币危机主要发生在实行( )的国家。
A.自由浮动汇率制度
B.无独立法定货币的汇率安排
C.浮动汇率制或带有浮动汇率制色彩的盯住汇率安排
D.固定汇率制或带有固定汇率制色彩的盯住汇率安排
5. 如果金融机构资产负债不匹配，即“借短放长”会导致的危机属于( )。
A.债务危机
B.货币危机
C.流动性危机
D.综合性危机
6. 存款保险制度是( )的实践形式。
A.公共利益论
B.金融全球化理论
C.金融风险控制论
D.保护债权论
7. 公共利益论认为( )可以作为公共利益的代表来实施管制以克服市场缺陷。
A.市场
B.政府
C.企业
D.中央银行
8. 源于“金融不稳定假说”的理论是( )。
A.公共利益论
B.保护债权论
C.金融风险控制论
D.金融全球化理论
9. 我国实行的监管体制是( )。
A.综合监管体制
B.混合监管体制
C.分业监管体制
D.分部分监管体制
10. 以下国家中，实行独立于中央银行的综合监管体制的是( )。
A.美国
B.瑞士
C.法国
D.德国
11. 在我国新的监管体制中发挥独特作用的机构是( )。
A.中国人民银行
B.证监会
C.银监会
D.国资委
12. 在2003的巴塞尔资本协议中，巴塞尔委员会继承了过去以( )为核心的监管思想。
A.保护债权人
B.市场约束
C.资本充足率
D.监管当局监督检查
13. 在1988年的巴塞尔报告中，规定资本与风险加权资产的比率不得低于( )。
A.8%
B.16%
C.2%
D.4%
14. 2010年巴塞尔协议Ⅲ确定新监管标准的实施过渡期为( )年。
A.3
B.5
C.8
D.10
15. 下列关于净稳定融资比率指标的说法错误的是( )。
A.它用于度量短期压力情境下单个银行的流动性状况
B.它用于度量中长期内银行解决资产错配的能力
C.目的是激励银行尽量使用稳定的资金来源
D.它覆盖了整个资产负债表
二、多项选择题
1. 金融风险的基本特征有( )。
A.确定性
B.相关性
C.高杠杆性
D.传染性
E.不确定性
2. 国际金融危机的类型十分复杂，具体可分为( )。
A.货币危机
B.债务危机
C.流动性危机
D.管理危机
E.综合性金融危机
3. 综合性金融危机可分为( )
A.外部综合性金融危机
B.内部综合性金融危机
C.国内综合性金融危机
D.国外综合性金融危机
E.市场综合性金融危机
4. 次贷危机是指一场发生在美国，因( )引起的金融风暴。
A.房地产价格上升
B.次级抵押机构破产
C.投资基金被迫关闭
D.利率下跌
E.股市剧烈震荡
5. 2007年出现的次贷危机大致经历的阶段有( )。
A.债务危机
B.货币危机
C.市场危机
D.信用危机
E.流动性危机
6. 当前我国金融监管体制的特征主要有( )。
A.分业监管
B.综合监管
C.单一全能型
D.独立于中央银行
E.以中央银行为重点
7. 2003年底修改的《中国人民银行法》明确规定中国人民银行及其分支机构负有维护金融稳定的职能，主要包括( )。
A.作为最后贷款人在必要时救助高风险金融机构
B.共享监管信息，采取各种措施防范系统性金融风险
C.由国务院建立监管协调机制
D.中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权
E.建立存款保险制度
8. 下列属于1988年巴塞尔报告主要内容的是( )。
A.资本组成
B.资本标准
C.最低资本要求
D.过渡期安排
E.风险资产权重
9. 2003年新巴塞尔资本协议的“三大支柱”包括是( )。
A.分业监管体制
B.最高资本要求
C.最低资本要求
D.监管当局的监督检查
E.市场约束
10. 2010年巴塞尔协议Ⅲ的内容包括( )。
A.引入杠杆率监管内容
B.强调以市场力量来约束银行
C.强化资本充足率监管标准
D.建立流动性风险量化监管标准
E.确定新监管标准的实施过渡期
一、单项选择题
1
[答案]：B
[解析]：由于市场因素(如利率、汇率、股价以及商品价格等)的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险是市场风险。参见教材P151。
2
[答案]：D
[解析]：市场风险是证券业面对的基本金融风险。参见教材P151。
3
[答案]：B
[解析]：1997年亚洲金融危机属于货币危机。参见教材P152。
4
[答案]：D
[解析]：本题考查货币危机的含义。货币危机主要发生在实行固定汇率制或带有固定汇率制色彩的盯住汇率安排的国家。参见教材P152。
5
[答案]：C
[解析]：流动性危机是由流动性不足引起的。如果金融机构资产负债不匹配，即“借短放长”则会导致流动性不足以偿还短期债务，因此导致的危机就是流动性危机。参见教材P153。
6
[答案]：D
[解析]：存款保险制度就是保护债权论的实践形式。参见教材P154。
7
[答案]：B
[解析]：公共利益论认为政府可以作为公共利益的代表来实施管制以克服市场缺陷。参见教材P154。
8
[答案]：C
[解析]：金融风险控制论源于“金融不稳定假说”，认为银行的利润最大化目标促使其系统内增加有风险的活动，导致系统内的不稳定性。参见教材P155。
9
[答案]：C
[解析]：当前，由于仍然实行分业经营体制、金融发展水平不高，金融监管能力不足，大多数发展中国家，包括中国，仍然实行分业监管体制。所以此题答案是C。参见教材P156。
10
[答案]：D
[解析]：实行独立于中央银行的综合监管体制的典型国家是德国。参见教材P156。
11
[答案]：A
[解析]：在新的监管体制中，中国人民银行继续发挥其独特的作用――维护金融稳定。参见教材P157。
12
[答案]：C
[解析]：2003的巴塞尔资本协议中，巴塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监管思想。参见教材P158。
13
[答案]：A
[解析]：1988年的巴塞尔报告中，规定资本与风险加权资产的比率不得低于8%。参见教材P158。
14
[答案]：C
[解析]：2010年巴塞尔协议Ⅲ确定新监管标准的实施过渡期为8年。参见教材P159。
15
[答案]：A
[解析]：选项A描述的是流动性覆盖率。参见教材P159。
二、多项选择题
1
[答案]：BCDE
[解析]：本题考查金融风险的基本特征。金融风险的基本特征
(1)不确定性
(2)相关性
(3)高杠杆性
(4)传染性。参见教材P151。
2
[答案]：ABCE
[解析]：本题考查金融危机的类型。参见教材P152-153。
3
[答案]：AB
[解析]：综合性金融危机分为外部综合性金融危机和内部综合性金融危机。参见教材P153。
4
[答案]：BCE
[解析]：次贷危机是指一场发生在美国，因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的金融风暴。参见教材P153。
5
[答案]：ADE
[解析]：本题考查2007年出现的次贷危机的三个阶段，即债务危机、流动性危机和信用危机。参见教材P153。
6
[答案]：AD
[解析]：我国采用独立于中央银行的分业监管体制。参见教材P156。
7
[答案]：ABCD
[解析]：在新的监管体制中，中国人民银行继续发挥其独特的作用――维护金融稳定。维护金融稳定主要包括
(1)作为最后贷款人在必要时救助高风险金融机构
(2)共享监管信息，采取各种措施防范系统性金融风险
(3)由国务院建立监管协调机制。中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权，包括直接检查监督权、建议检察权和在特定情况下的全面检查监督权。参见教材P157。
8
[答案]：ABDE
[解析]：选项C最低资本要求属于2003年新巴塞尔资本协议的内容，故不选。参见教材P158。
9
[答案]：CDE
[解析]：本题考查三大支柱的内容。参见教材P158。
10
[答案]：ACDE
[解析]：本题考查2010年巴塞尔协议Ⅲ的内容。选项B属于2003年新巴塞尔协议的内容。参见教材P159。